|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних технологій >
Матеріали конференцій (ННІДО КНІТ) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2939
|
| Название: | Моделювання цін опціонів на базі гіпотези фрактального ринку |
| Авторы: | Щестюк Н. Ю. |
| Ключевые слова: | моделювання
ціна
гіпотеза
фрактальний ринок
опціон
гіпотеза фрактального ринку
фрактальний активний час
option
fractal market hypothesis
fractal activity time |
| Дата публикации: | Мар-2016 |
| Издатель: | Полтава: ПУЕТ, 2016 |
| Аннотация: | Щестюк Н. Ю. Моделювання цін опціонів на базі гіпотези фрактального ринку / Н. Ю.Щестюк // Інформатика та системні науки (ІСН-2016): матеріали VІI Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, (м. Полтава, 10–12 берез. 2016 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2016. |
| Описание: | Shchestyuk N. Y. Option pricing based on fractal market hypothesis. In the article we present a new construction of fractal activity model for a risky asset with dependence. Option pricing formulas for the proposed models and a comparison with the classical Black-Scholes-Merton pricing formula are derived. |
| URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2939 |
| Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій (ННІДО КНІТ)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|
